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CMA考試練習(xí)—P2《戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理》單選題（5月30日）
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Cornhusker公司股票的期望回報(bào)率是20%，標(biāo)準(zhǔn)差是15%。Mustang公司的期望回報(bào)率是10%，標(biāo)準(zhǔn)差是9%。哪個(gè)股票被認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)更大？
A、Cornhusker，因?yàn)樗淖儺愊禂?shù)更低
B、Mustang，因?yàn)樗淖儺愊禂?shù)更大
C、Mustang，因?yàn)樗臉?biāo)準(zhǔn)差更高
D、Mustang，因?yàn)樗幕貓?bào)率更低
【正確答案】 B
【答案解析】
變異系數(shù)可以用來衡量相對風(fēng)險(xiǎn)。變異系數(shù)是標(biāo)準(zhǔn)差除以期望價(jià)值
Mustang的變異系數(shù)=0.9/0.1=0.9，Cornhusker的變異系數(shù)=0.15/0.2=0.75。因此，Mustang股票的風(fēng)險(xiǎn)要高于Cornhusker的股票。因?yàn)樗淖儺愊禂?shù)更大。
【該題針對“投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】
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