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根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型（CAPM），組合的期望回報的波動
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根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型（CAPM），組合的期望回報的波動
A、在一個競爭市場中與beta成正比
B、基于投資者對風(fēng)險的態(tài)度
C、與主要利率成正比
D、基于組合中證券的數(shù)量
查看答案解析
【答案】
A【解析】
資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）的基本假設(shè)是在一個競爭性市場上，風(fēng)險溢價與beta成正比。組合中每個投資的期望風(fēng)險溢價應(yīng)該與它的beta同比例增加。這就意味著如果市場是處于均衡狀態(tài)時，組合中的所有投資應(yīng)該是向上傾斜的直線，稱為證券市場線。
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